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讲座预告:南开大学管理学院王冠英博士访问我校并做学术报告

应理学院邀请,南开大学管理学院王冠英博士将于2015514日访问我校,进行学术交流,并做学术报告。

       报告时间:2015514日星期四14:00-15:00

       报告地点:西教五305(理学院学术报告厅)

       报告题目:Vulnerable option pricing

       内容提要:近年来,场外衍生品交易市场飞速发展。与交易所上市的期权不同,场外交易的期权,亦称脆弱期权,会产生对手违约风险。本研究试图在经典的Merton跳扩散模型和Heston随机波动率模型基础上加入违约风险,对脆弱期权进行定价,并研究价格跳跃与随机波动率对期权价格的影响。

王冠英博士概况:

王冠英,20146月于南开大学获得金融学博士学位,20147月起在天津大学管理与经济学部金融系任教。研究方向为资产定价、信用风险,其研究成果发表于Journal of Futures MarketsApplied Mathematical Finance等国际知名期刊。

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